«Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях» – Вячеслав Балаш, С. Сидоров, П. Дате, В. Балаш читать онлайн, скачать fb2, txt, epub

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях
В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагается прокси-переменной для количества информации, поступающей на рынок. Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели. Показано, что дополнение GARCH(1,1)-модели объемом торгов приводит к существенному уменьшению GARCH– и ARCH-эффектов для большинства компаний, в то время как включение в GARCH(1,1)-модель новостной интенсивности не всегда приводит к уменьшению этих эффектов.


Купить книгу


Автор: Вячеслав Балаш, С. Сидоров, П. Дате, В. Балаш
Язык: Русский
Издательство: Издательский дом Университета “Синергия”
Купить книгу

Другие материалы по теме

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *