«Нестационарные временные ряды. Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков» — Юрий Орлов, Константин Осминин читать онлайн, скачать fb2, txt, epub

Нестационарные временные ряды. Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков
В настоящей книге описываются методы анализа и прогнозирования временных рядов, которые встречаются в практической деятельности. Представлены как традиционные методы, разработанные для стационарных временных рядов, так и новые подходы, которые предлагается использовать для анализа нестационарных случайных процессов, если применение к последним стандартных адаптивных процедур не обеспечивает нужной точности прогнозирования. Основная цель книги — предложить практикующим аналитикам инструмент исследования временных рядов, опирающийся на некоторые эмпирические статистики и имеющий определенные теоретические обоснования. В основе развиваемого подхода лежит понятие выборочной функции распределения, меняющейся с течением времени.
Книга условно разделена на две части: теоретическую, в которой излагаются необходимые сведения из теории стационарных и нестационарных случайных процессов и математической статистики, и практическую, где приводятся примеры применения развитой теории для анализа и прогнозирования временных рядов, встречающихся в различных областях деятельности.


Купить книгу


Автор: Юрий Орлов, Константин Осминин
Язык: Русский
Издательство: Либроком
ISBN: 978-5-397-06202-2
Количество страниц: 384
Формат: 170×240 мм (средний формат)
Переплёт: Твердый переплет
Серия: Синергетика: от прошлого к будущему,
Год выпуска: 2018
Купить книгу

Другие материалы по теме

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *